MACD Moving Average Convergence Divergens Oscillator. MACD Moving Average Convergence Divergence Oscillator. Developed av Gerald Appel i slutet av 70-talet är Moving Average Convergence Divergence Oscillator MACD en av de enklaste och mest effektiva momentumindikatorerna. MACD vänder två trend-indikatorer, flytta medelvärden till en momentumoscillator genom att subtrahera det längre glidande medlet från det kortare glidande genomsnittet. Som ett resultat erbjuder MACD det bästa av båda världens trendföljd och momentum. MACD fluktuerar över och under nolllinjen när de rörliga medelvärdena sammanfaller, korsar och diverger Traders kan leta efter signallinjeövergångar, mittlinjeövergångar och avvikelser för att generera signaler Eftersom MACD är obegränsat är det inte särskilt användbart för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Notera MACD kan uttalas som antingen Mac-Dee eller MACD. Here är en Exempel diagram med MACD indikatorn i den nedre panelen. Klicka på diagrammet för att se en live e xample. MACD-linjen är 12-dagars exponentiell rörlig genomsnitts-EMA, mindre 26-dagars EMA-stängningspriser används för dessa glidande medelvärden. En 9-dagars EMA för MACD-linjen ritas med indikatorn för att fungera som en signallinje och identifiera svängningar MACD-histogrammet representerar skillnaden mellan MACD och dess 9-dagars EMA, signallinjen Histogrammet är positivt när MACD-linjen är över dess signallinje och negativ när MACD-linjen ligger under dess signallinje. Värdena 12, 26 och 9 är den typiska inställningen som används med MACD, men andra värden kan ersättas beroende på din handelsstil och mål. Som namnet antyder handlar MACD om konvergens och divergens av de två glidande medelvärdena. Konvergens uppstår när de glidande medelvärdena flytta mot varandra Divergens uppstår när de rörliga medelvärdena flyttar sig från varandra Det kortare glidande genomsnittet 12 dagar är snabbare och ansvarar för de flesta MACD-rörelser. Den längre glidande genomsnittet 26-dagars är långsammare och mindre reaktivt än primärt ce-förändringar i den underliggande säkerheten. MACD-linjen svänger över och under nolllinjen, som också kallas mittlinjen. Dessa övergångar signalerar att 12-dagars EMA har korsat 26-dagars EMA. Riktningen beror givetvis på riktning för det rörliga genomsnittliga korset Positiva MACD indikerar att 12-dagars EMA ligger över de 26-dagars EMA-positiva värdena ökar, eftersom den kortare EMA avviker längre från den längre EMA-enheten. Detta betyder att uppåtgående momentum ökar. Negativa MACD-värden indikerar att 12-dagars EMA är under de 26-dagars EMA-negativa värdena ökar, eftersom den kortare EMA avviker längre under längre EMA. Det betyder att nackmomentet ökar. I exemplet ovan visar det gula området MACD-linjen i negativt territorium som 12-dagars EMA-handel under 26-dagars EMA Det ursprungliga korset inträffade i slutet av september svart pil och MACD flyttade vidare till negativt territorium, eftersom 12-dagars EMA divergerade längre från 26-dagars EMA. Orangeområdet belyser en peri od av positiva MACD-värden, vilket är när 12-dagars EMA var över 26-dagars EMA-meddelande att MACD-linjen förblev under 1 under denna period med röd prickad linje. Det här betyder avståndet mellan 12-dagars EMA och 26-dagars EMA var mindre än 1 poäng, vilket inte är en stor skillnad. Signal Linjekorsningar. Signallinjen är de vanligaste MACD-signalerna. Signalinjen är en 9-dagars EMA i MACD-linjen. Som ett glidande medelvärde av indikatorn spårar den MACD och gör det lättare att upptäcka MACD-svängningar En bullish crossover uppträder när MACD dyker upp och korsar över signallinjen En bearish crossover uppträder när MACD slocknar och korsar under signallinjen Crossovers kan variera några dagar eller några veckor, Det beror helt på styrkan i rörelsen. Diligens är nödvändig innan man använder sig av dessa vanliga signaler. Signalövergångar vid positiva eller negativa ytterligheter bör ses med försiktighet. Även om MACD inte har övre och nedre gränser kan kartläggare uppskatta historik L extremiteter med en enkel visuell bedömning Det tar ett starkt drag i den underliggande säkerheten för att driva fart till extremt. Trots att rörelsen kan fortsätta, kommer momentan sannolikt att sakta och det kommer vanligtvis att producera en signallinjekorsning vid extremiteterna. Volatilitet i underliggande säkerhet kan också öka antalet övergångar. Tabellen nedan visar IBM med sin 12-dagars EMA green, 26-dagars EMA red och 12,26,9 MACD i indikatorfönstret Det var åtta signalövergångar på sex månader fyra och fyra ner Det fanns några bra signaler och några dåliga signaler Det gula området lyfter fram en period när MACD-linjen stiger över 2 för att nå en positiv extrem. Det var två baisse signalövergångar i april och maj, men IBM fortsatte trenden högre även om uppåt momentum saktade efter överskottet var uppåtgående momentum fortfarande starkare än nedåtgående momentum i april-maj. Den tredje bearish signalövergången i maj resulterade i en bra signal. Centerline Crossovers. Center linjeövergångar är de vanligaste MACD-signalerna. En bullish centerline crossover uppträder när MACD-linjen flyttas över nolllinjen för att bli positiv. Detta händer när 12-dagars EMA för den underliggande säkerheten rör sig över den 26-dagars EMA-enheten. när MACD flyttas under nolllinjen för att bli negativ Detta händer när 12-dagars EMA flyttas under 26-dagars EMA. Centerline-övergångar kan ta några dagar eller några månader Allt beror på styrkan i trenden MACD kommer förblir positiv så länge som det finns en fortsatt uppåtgående MACD kommer att förbli negativ när det finns en fortsatt nedåtgående trend Nästa diagram visar Pulte Homes PHM med minst fyra centerlinjekorsningar på nio månader De resulterande signalerna fungerade bra för att starka trender uppstod med dessa mittlinjeövergångar. Below är ett diagram över Cummins Inc CMI med sju centerlinjeövergångar på fem månader I motsats till Pulte Homes, skulle dessa signaler ha resulterat i många whipsaws eftersom stro ng trender uppstod inte efter övergångarna. Nästa diagram visar 3M MMM med en bullish centerline crossover i slutet av mars 2009 och en bearish centerline crossover i början av februari 2010 Denna signal varade 10 månader Med andra ord var 12-dagars EMA över 26-dagars EMA i 10 månader Detta var en stark trend. Skillnaderna bildar när MACD avviker från prisåtgärden för den underliggande säkerheten. En hausseformig divergens bildas när en säkerhet spelar in en lägre låg och MACD bildar en högre låg. Den lägre låga i säkerheten bekräftar den nuvarande nedåtgående trenden men den högre låga i MACD visar mindre nackdelmoment Trots mindre nackdelmoment är nedåtgående momentum fortfarande översteg uppåtgående moment så länge som MACD kvarstår i negativt territorium. Nedåtgående nedåtgående moment kan ibland förskjuta en trendomvandling eller en betydande rally. The next chart visar Google GOOG med en bullish divergens i oktober-november 2008 Först märker vi att vi använder stängningspriser för att identifiera divergen ce MACDs glidande medelvärden är baserade på stängningspriser och vi bör överväga stängningspriser i säkerheten. För det andra märker vi att det fanns tydliga reaktionslågor som både Google och dess MACD Line studsade i oktober och slutet av november. Tredje notera att MACD bildades en högre låg, eftersom Google bildades en lägre nivå i november. MACD visade sig ha en hausse divergens med en signallinjeövergång i början av december. Google bekräftade en reversering med resistansbrott. En baisseavvikelse bildar när en säkerhet registrerar en högre hög och den MACD-linjen bildar en lägre hög. Högre säkerhetsnivå är normalt för en uppåtgående trend, men den lägre höga i MACD visar mindre uppåtgående moment. Även om uppåtgående moment kan vara mindre uppehåller uppåtmomentet fortfarande nedåtgående momentum så länge MACD är positiv minskning uppåtgående momentum kan ibland förskjuta en trend omkastning eller avsevärd nedgång. När vi ser Gamestop GME med en stor bearish divergens från augusti till oktober stoc k smidda en högre högt över 28 men MACD-linjen föll inte på den tidigare höga och bildade en lägre hög. Den efterföljande signallinjekryssningen och stödbrytningen i MACD var baisse. På prisdiagrammet var märke hur brutet stöd blev förvisat på motståndet throwback studs i november röd prickad linje Denna throwback gav en andra chans att sälja eller sälja kort. Skillnader bör tas med försiktighet Bearish avvikelser är vanliga i en stark uptrend, medan haussea skillnader uppstår ofta i en stark downtrend Ja, du läser det rätt Uptrends börjar ofta med ett starkt förskott som ger en ökning i uppåtgående momentum MACD Även om upptrenden fortsätter fortsätter den i en långsammare takt som gör att MACD faller från dess höga Uppåtgående momentum kanske inte lika starkt, men uppåtgående momentum ligger fortfarande översteg momentum så länge MACD-linjen ligger över noll Motsatsen sker i början av en stark nedåtgående trend. Nästa diagram visar SP 500 ETF SPY med fyra beari sk avvikelser från augusti till november 2009 Trots mindre uppåtgående moment fortsatte ETF högre på grund av att uppgången var stark Observera hur SPY fortsatte sin serie högre höjder och högre lågtåg. Kom ihåg att uppåtgående momentum är starkare än nackdelmomentet så länge dess MACD är positiv. MACD-momentet kan ha varit mindre positivt starkt eftersom förskottet förlängdes, men det var fortfarande i stor utsträckning. MACD-indikatorn är speciell eftersom den samlar fart och trend i en indikator. Denna unika blandning av trend och momentum kan tillämpas på dagliga, veckovisa eller Månadskartor Standardinställningen för MACD är skillnaden mellan EMAs mellan 12 och 26 år. Chartister som letar efter mer känslighet kan prova ett kortare kortfristigt glidande medelvärde och en längre långsiktig glidande genomsnittlig MACD 5,35,5 är känsligare än MACD 12,26,9 och kan vara bättre lämpad för veckovisa diagrammer Chartister som letar efter mindre känslighet kan överväga att förlänga de glidande medelvärdena En mindre känslig MACD kommer fortfarande att vara o scillate över nollpunkten, men mittlinjeövergångarna och signallinjekorsningarna kommer att bli mindre frekventa. MACD är inte särskilt bra för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer Även om det är möjligt att identifiera nivåer som historiskt överköptes eller överlåtits, har MACD inte några övre eller nedre gränser för att binda sin rörelse Under skarpa rörelser kan MACD fortsätta att sträcka sig bortom dess historiska ytterligheter. Slutligen kom ihåg att MACD-linjen beräknas med hjälp av den faktiska skillnaden mellan två glidande medelvärden. Det betyder att MACD-värden är beroende av Priset på den underliggande säkerheten MACD-värdena för en 20 bestånd kan variera från -1 5 till 1 5 medan MACD-värdena för en 100 kan sträcka sig från -10 till 10 Det är inte möjligt att jämföra MACD-värden för en grupp av värdepapper med varierande priser Om du vill jämföra momentumavläsningar bör du använda PPC-procenten för procentuell pris istället för MACD. Adding MACD Indicator till SharpCharts. MACD kan ställas in som indikator ovan, under eller bakom en prispolis för säkerhet s. Placering av MACD bakom prissättet gör det enkelt att jämföra momentumrörelser med prisrörelser När indikatorn väljs från rullgardinsmenyn visas standardparametern 12,26 , 9 Dessa parametrar kan justeras för att öka känsligheten eller minska känsligheten. MACD-histogrammet visas med indikatorn eller kan läggas till som en separat indikator. Inställning av signallinjen till 1, 12,26,1, tar bort MACD-histogrammet och signallinjen En separat signalrad utan histogram kan läggas till genom att välja Exp Mov Avg från menyn Avancerade alternativöverlagringar. Klicka här för ett levande diagram över MACD-indikatorn. Använd MACD med StockCharts Scans. Här är några exempelavsökningar som StockCharts-medlemmar kan använda för att söka efter olika MACD signaler. MACD Bullish Signal Line Cross Denna skanning avslöjar aktier som handlar över deras 200-dagars glidande medelvärde och har en haussead signallinjeövergång i MACD Observera också t Hatt MACD krävs för att vara negativ för att försäkra sig om att denna uppgång uppträder efter en pullback Denna skanning är bara avsedd som ett startpaket för vidare förfining. MACD Bearish Signal Line Cross Denna sökning avslöjar aktier som handlar under deras 200-dagars glidande medelvärde och har en bearish Signallinjekryssning i MACD Observera också att MACD måste vara positiv för att försäkra sig om att denna nedgång sker efter en studsning. Den här skanningen är bara avsedd som ett startpaket för vidare förfining. Ytterligare studie. Från skaparen erbjuder denna bok en omfattande studie för att använda och tolkning av MACD. Technical Analysis - Verktyg för aktiva investerare Gerald Appel. Moving Average Convergence Divergence - MACD. BREAKING DOWN Flytta genomsnittlig konvergensdivergens - MACD. Det finns tre vanliga metoder som används för att tolka MACD.1 Crossovers - Som visas i diagrammet ovan , när MACD faller under signallinjen är det en baisse signal som indikerar att det kan vara dags att sälja omvänd, när MACD stiger ovanför signallinjen Ndicator ger en bullish signal som tyder på att priset på tillgången sannolikt kommer att uppstå uppåtgående moment. Många handlare väntar på ett bekräftat kors ovanför signallinjen innan de går in i en position för att undvika att bli faktade eller gå in i en position för tidigt, Som framgår av den första pilen.2 Divergens - När säkerhetspriset avviker från MACD Det signalerar slutet av den aktuella trenden.3 Dramatisk ökning - När MACD stiger dramatiskt - det vill säga det kortare glidande medeltalet drar bort från längre - kortsiktig glidande medelvärde - det är en signal att säkerheten är överköpt och kommer snart att återgå till normala nivåer. Träderna ser också på ett drag ovanför eller under nolllinjen, eftersom detta signalerar det kortsiktiga genomsnittets ställning i förhållande till den långsiktiga genomsnittet När MACD ligger över noll är det kortsiktiga genomsnittet över det långsiktiga genomsnittet, vilket signalerar uppåtgående moment. Motsatsen är sann när MACD är under noll. Som du kan se från diagrammet ovan, är noll l ine fungerar ofta som ett område för stöd och motstånd för indikatorn. Är du intresserad av att använda MACD för dina affärer? Kolla in vår egen Primer på MACD och Spotting Trend Reversals med MACD för mer information. En primer på MACD. Learning to handel i riktning mot kortsiktigt momentum kan vara en svår uppgift i bästa tider men det är exponentiellt svårare när man inte känner till lämpliga verktyg som kan hjälpa. Denna artikel kommer att fokusera på den mest populära indikatorn som används i teknisk analys den rörliga genomsnittliga konvergensdiversensen MACD Gerald Appel utvecklade denna indikator på 1960-talet och även om namnet låter väldigt komplicerat är det verkligen ganska enkelt att använda Läs vidare för att lära dig hur du kan börja leta efter sätt att integrera detta kraftfulla verktyg i din handelsstrategi. Background Knowledge MACDs popularitet är till stor del beroende av dess förmåga att snabbt hjälpa till med ökande kortsiktiga momentum. Men innan vi hoppar in i de inre verkningarna av MACD är det viktigt att helt förstå förhållandet mellan ett kortsiktigt och långsiktigt glidande medelvärde. Som du kan se från tabellen nedan kommer många handlare att titta på en kortfristig glidande, genomsnittlig blå linje för att korsa över en längre period. Termisk glidande genomsnittlig röd linje och använd detta för att signalera ökande uppåtgående moment. Denna bullish crossover föreslår att priset nyligen har stigit i snabbare takt än tidigare, så det är ett vanligt tekniskt köptecken. Omvänt är en kortsiktig rörelse Genomsnittlig korsning under ett längre siktvärde används för att illustrera att tillgångens pris har gått neråt i snabbare takt och att det kan vara en bra tid att sälja. Indikator Meddelande hur de rörliga medelvärdena avviker från varandra i Figur 1 som styrkan i momentumet ökar MACD: n utformades för att dra nytta av denna divergens genom att analysera skillnaden mellan de två exponentiella glidmedelvärdena Specifikt subtraheras värdet för det långsiktiga glidande medlet f ROM det kortsiktiga genomsnittet och resultatet är plottat på ett diagram. De perioder som används för att beräkna MACD kan enkelt anpassas för att passa alla strategier, men handlare kommer vanligtvis att förlita sig på standardinställningarna för 12 och 26 dagar. A positivt MACD-värde skapat när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet används för att signalera ökande uppåtgående moment. Detta värde kan också användas för att föreslå att näringsidkare kanske vill avstå från att ta korta positioner tills en signal tyder på att det är lämplig Å andra sidan visar fallande negativa MACD-värden att nedgången blir starkare och att det kanske inte är den bästa tiden att köpa. Transaktionssignaler Det har blivit standard att plotta ett separat glidande medelvärde tillsammans med MACD som används för att skapa en tydlig signal om att växla momentum En signallinje som också kallas triggerlinjen skapas genom att ta ett nio periodiskt glidande medelvärde för MACD Detta hittas plottad vid sidan av indikatorn på diagrammet Som du kan se i Figur 2 genereras transaktionssignaler när MACD-linjen den fasta linjen passerar genom signallinjen nio-periodens exponentiell glidande medeltal EMA-prickad blå linje. Det grundläggande bullish signal-köptecken uppträder när MACD-linjen den fasta linjen korsar över signallinjen streckad linje och den grundläggande baisse-signalsäljskylten genereras när MACD korsar under signallinjen Traders som försöker dra nytta av hausseiska MACD-kors som uppträder när indikatorn är under noll bör vara medveten om att de försöker dra nytta av en förändring i Momentumriktning, medan de rörliga medelvärdena fortfarande tyder på att säkerheten kan uppleva en kortvarig avyttring. Denna bullish crossover kan ofta korrekt förutsäga omvändningen i trenden som visas i Figur 2, men anses ofta vara mer riskfylld än om MACD var över noll. En annan vanlig signal som många näringsidkare ser på uppträder när indikatorn reser i motsatt riktning av tillgången, känd som divergens. Detta koncept Tar ytterligare studier och används ofta av erfarna handlare. Centrumlinjen Som tidigare nämnts beräknas MACD-indikatorn genom att ta skillnaden mellan en kortfristig glidande genomsnittlig 12-dagars EMA och en längre tids glidande genomsnittlig 26-dagars EMA. Konstruktion måste värdet för MACD-indikatorn vara lika med noll varje gång de två glidande medelvärdena korsar varandra. Som du kan se i Figur 3 är ett kors genom nolllinjen en mycket enkel metod som kan användas för att identifiera riktningen Av trenden och de viktigaste punkterna när momentum byggs. Tillägg I de tidigare exemplen tolkas de olika signalerna som genereras av denna indikator lätt och kan snabbt införlivas i någon kortsiktig handelsstrategi. På den mest grundläggande nivån är MACD-indikatorn Ett mycket användbart verktyg som kan hjälpa näringsidkare se till att kortsiktiga riktningar fungerar till deras fördel. Trafbacks Den största nackdelen med att använda denna indikator för att generera transaktionssignaler är att en näringsidkare ca n få piskar in och ut ur en position flera gånger innan du kan fånga en stark förändring i momentum Som du kan se i diagrammet kan den långsamma aspekten av denna indikator generera flera transaktionssignaler under ett långvarigt drag, vilket kan leda till att näringsidkare för att realisera flera oförutsedda vinster eller till och med små förluster under rallyet. Träder bör vara medvetna om att whipsaw-effekten kan vara svår i både trendiga och intervallbundna marknader, eftersom relativt små rörelser kan få indikatorn att snabbt ändra riktningar. Det stora antalet falska signaler kan leda till att en näringsidkare tar många förluster När kommissioner ingår i ekvationen kan denna strategi bli mycket dyr. En annan MACD-nackdel är dess oförmåga att göra jämförelser mellan olika värdepapper. Eftersom MACD är dollarnsvärdet mellan de två glidande medelvärdena, Läsningen för olika prissatta lager ger lite insikt när man jämför ett antal tillgångar till varandra i ett försök att fixa Detta problem kommer många tekniska analytiker att använda den procentuella prisoscillatorn som beräknas på liknande sätt som MACD men analyserar procentskillnaden mellan de rörliga genomsnittsvärdena snarare än dollarbeloppet. Slutsats MACD-indikatorn är det mest populära verktyget i teknisk analys, eftersom det ger handlare möjlighet att snabbt och enkelt identifiera den kortsiktiga trendriktningen. De klara transaktionssignalerna hjälper till att minimera subjektiviteten som är inblandad i handel och korsningarna över signallinjen gör det lätt för handlare att se till att de handlar i riktning av momentum Mycket få indikatorer i teknisk analys har visat sig vara mer tillförlitliga än MACD, och denna relativt enkla indikator kan snabbt införlivas i någon kortsiktig handelsstrategi. Det maximala beloppet som USA kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som hålls vid Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.
No comments:
Post a Comment